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6銀行獲準實施資本管理高級法 充足率或增加0.5%

發布時間:2017/10/27 16:11:59發布人:admin
6銀行獲準實施資本管理高級法 充足率或增加0.5%

 4月24日,銀監會披露,近日已根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》(下稱《資本辦法》),核準了工商銀行(3.46, 0.01, 0.29%)、農業銀行(2.42, 0.01, 0.41%)、中國銀行(2.62, 0.01, 0.38%)、建設銀行(3.98, 0.01, 0.25%)、交通銀行(3.71, -0.02,-0.54%)、招商銀行(10.06, -0.01, -0.10%)實施資本管理高級方法。

 
  據了解,過去,我國商業銀行資本充足率的計量均采取由監管部門統一規定的標準方法。高級方法則是使用銀行內部模型計量風險、監管資本。核準實施后,六家銀行將按照高級方法的要求計算風險加權資產和資本充足率。
 
  “經過我們初步測算,高級方法實施后,5家大行和招行的核心一級資本充足率均將有所提升,增幅基本在0.5個百分點左右。”一家國有大行總行風險管理部人士24日對21世紀經濟報道記者表示。
 
  在他看來,6家銀行獲準實施資本管理高級辦法,意味著《資本辦法》正式落地,是國內商業銀行資本管理的里程碑。
 
  中金公司銀行業研究員黃潔也闡釋稱,新辦法推行后,商業銀行部分資產的風險加權系數降低了,進而6家銀行資本充足率算式中的分母(風險加權資產)變小了,對緩解資本壓力是一個不小的利好。
 
  記者獲悉,為盡早實施資本計量高級法,以中行為例,2005年該行便陸陸續續啟動了新資本協議實施工作,2007年正式開始,歷時近10年,在系統建設和數據上投入較大。其他銀行情況也類似。
 
  大幅利好零售
 
  上述風險管理部人士介紹,高級法下,對公、零售業務的風險加權系數均有一定幅度下降,不過主要為零售領域,包括購房、購車、循環個人經營貸款等。“房屋按揭貸款基數大,資本的節約主要體現在這一塊。”他稱。據了解,原資本辦法中,房屋按揭貸款的風險權重系數為50%左右,高級法實施后將降為20%。
 
  事實上,高級辦法對風險更加敏感、對資本的計量更準確,要求銀行由“干了再算”向“算了再干”轉變。
 
  “我們內部評估的結果是,高級辦法會促進個金、投行、資管等幾個輕資本領域發展。”上述大行風險管理人士稱。
 
  除了業務導向,如上文所述,高級辦法的實施將會小幅增加6家銀行資本充足率。例如,根據中金公司測算,中行核心一級資本充足率將因此提升0.5到1個百分點,普通股股權融資壓力將完全緩解。不過,上述大行風險管理人士給出的數據更為謹慎。他認為,幾家銀行核心一級資本提升有限,在0.5個百分點左右。
 
  同時,銀監會還對6家銀行設置了3年過渡期(指標并行期),期間,相關銀行要提供3類指標,包括現行資本方法、權重法、高級方法,后兩者將同時為銀監會監督指標。
 
  21世紀經濟報道記者進一步獲悉,為了預防相關銀行通過內部模型參數人為提升資本充足率水平,銀監會也有一定的限制措施。例如《資本辦法》明確,實施高級方法第一年,內評法(高級方法)和權重法計量結果差距不能超過5%,第二年不能超過10%。
 
  盡管如此,一個明顯的信號是,國內商業銀行資本監管已呈現放松趨勢,從窄到寬分為三個層級,依次為核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率。隨著資本管理高級辦法、優先股和帶減記條款次級債的相繼推出,上述三個指標壓力將分別緩解。
 
  “但是,短期內,大中銀行和小型銀行資本壓力可能出現分化,高級辦法利用內部模型計量風險,需銀行具備長時間、大量、高質量的數據,多數中小銀行尚不滿足條件。”上述大行風險管理人士稱。
 
  據他透露,目前也有其他中小銀行在申請實施高級辦法,但主要障礙在于數據和系統建設薄弱,預計近兩年較難獲批。
 
  “升級版”風控
 
  銀監會相關負責人表示,實施高級方法目的是提高銀行風險管理水平,讓銀行通過內部模型這個統一的“尺子”去量化風險,推動我國銀行業風險管理從定性為主,轉變為定性與定量相結合,并將風險計量結果深入應用于貸款審批、定價、績效考核等。
 
  “利用近10年時間,我們建立了模型和數據系統,這些并非只用于測算資本充足率,更多將用于指導經營。”上述人士稱。
 
  他舉例稱,對一筆貸款進行審批,以前往往看定性結果,即是否合規;銀行是否要介入一個行業,往往看政策是否支持。“以后,就要根據內部模型具體測算風險收益。”
 
  銀監會將這一改變歸納為風險管理體系“升級版”,其核心表現就是風險量化、資本約束成為經營管理的核心要求,形成了風險、收益平衡的經營理念。
(編輯:admin)
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